Générer les coefficients d'un modèle dans Excel

Réponse:

OUI, vous pouvez utiliser le module complémentaire Solver fourni avec Microsoft Excel. Si ce n'est pas le cas, allez dans le gestionnaire des compléments et activez-le.

1. décrire le modèle que vous essayez d'adapter. Pour ce faire, on devine les coefficients initiaux du modèle et on calcule la log-vraisemblance (*_LLF()) du modèle.
   
2. Désignez la cellule qui contient la log-vraisemblance comme cellule cible, définissez la valeur "Max", les cellules qui contiennent les coefficients du modèle comme "Cellules changeantes", et cliquez sur "Solve".
   
3. En utilisant *_CHECK (GARCH_CHECK pour le modèle GARCH, ARMA_CHECK pour le modèle ARMA, etc.), examinez les coefficients pour voir s'ils produisent un modèle stable. Ajoutez une contrainte au solveur en désignant cette cellule égale à un(1).
   
4. Cliquez ensuite sur le bouton "Solve" de la boîte de dialogue Solver. Le solveur recherche un ensemble de coefficients optimaux.
5. Une fois l'opération terminée, le solveur signale qu'une solution optimale a été trouvée. Cliquez sur "OK".
   
6. Dans les rares cas où une solution ne peut être trouvée, modifiez votre estimation initiale des coefficients et réessayez.