Calcul de la volatilité actuelle

Réponse:

Il existe plusieurs façons de calculer une estimation de la volatilité actuelle :

1. Utilisation de modèles paramétriques et non paramétriques
2. Données intrajournalières
3. Volatilité implicite sur les marchés d'options, etc.

L'utilisation d'un GARCH modèle, l'utilisateur calcule la volatilité ajustée par le modèle et considère la dernière valeur comme une estimation de la volatilité actuelle.

https://www.jstor.org/stable/4479451