Question:
Comment puis-je utiliser NumXL pour calculer la matrice de corrélation pour des séries temporelles avec des retards ?
Réponse:
En utilisant les fonctions de corrélation croisée (XCF(.)) et de Backshift/Lag (LAG(.)), vous pouvez calculer les facteurs de corrélation pour n'importe quel ordre de retard.
Exemple: Supposons que nous ayons deux séries temporelles : la série A et la série B.
La série A est stockée dans les cellules B1:B200
La série B est stockée dans les cellules C1:C200
Pour calculer la matrice de corrélation croisée (R), nous utilisons les fonctions XCF(.) et LAG(.) comme suit :
R(j,k) = XCF(LAG(B1:B200,1,j),1, LAG(C1:C200,1,k),1)
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