Les séries temporelles sont-elles un bruit blanc ?

Réponse:

Dans NumXL, nous pouvons tester si une série temporelle est un bruit blanc ou non en utilisant la fonction Fonction WNTest. WNTest examine les séries de données à la recherche d'une corrélation sérielle à l'aide du test statistique de Ljung-Box et des statistiques Q*(m) modifiées :

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

Où:

• $H_{o}$ est l'hypothèse nulle.
• $H_{1}$ est l'hypothèse alternative.
• $\rho_k$ est la fonction d'autocorrélation de la population pour le décalage k
• $m$ est le nombre maximum de retards inclus dans le test du bruit blanc.

L'utilisateur peut spécifier l'ordre de décalage supérieur pour le test, mais nous recommandons d'utiliser la valeur de ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$