Renvoie des séries temporelles sans calculs intermédiaires

Réponse:

Yes, you definitely can do so. To illustrate, Let's assume the price time series (i.e. $\textrm{P}_{t}$) are stored in the A1:A300 range.

Prix logarithmique ($p_t$)

$$p_{t}= ln(P_{t})$$

• Dans Excel, dans la cellule B1, tapez +LN(A1:A300) et appuyez sur la touche retour. Cette opération permet de calculer le logarithme de la première cellule de données.
• sélectionnez la cellule B1:B300, appuyez sur F2 pour éditer la formule, et ctrl+Alt+Entrée en même temps. La cellule B1:B300 sera remplie et la formule sera formatée comme suit : {=LOG(\$A\$1:\$A\$300)}.

Rendement logarithmique ($r_t$)

$$r_{t}= \ln(\frac{P_{t}}{P_{t-1}})= \ln(P_{t})-\ln(P_{t-1}) = (1-B)\ln(P_{t})$$

• Dans Excel, dans la cellule B1, tapez +DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1) et appuyez sur retour. Cela calculera le logarithme du prix et la différence suivante (c'est-à-dire le logarithme du retour).
• sélectionnez la cellule B1:B300, appuyez sur F2 pour éditer la formule, et ctrl+Alt+Entrée en même temps. La cellule B1:B300 sera remplie et la formule sera formatée comme suit : {=DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1)}.

Auto-corrélation ($\rho_k$) 

• Dans Excel, dans la cellule B1, tapez +ACF(DIFF(LN( \$A\$1:\$A\$ 300),1,1),1,3) et appuyez sur retour. Cela permet de calculer la série temporelle du logarithme du retour et l'ACF sur la série dérivée.
• sélectionnez la cellule B1:B300, appuyez sur F2 pour éditer la formule, et ctrl+Alt+Entrée en même temps. La cellule B1:B300 sera remplie et la formule sera formatée comme suit : {=ACF(DIFF(LN( \$A\$ 1 : \$A\$300),1,1),1,3)}.