質問:
EWMA関数の値をスプレッドシートで再現しようとしていますが、値が一致しません。 また、EWMAの値を計算する前に、値からサンプル平均を引いてみましたが、それでも値は少しずれています。 何か見落としているのでしょうか？
回答:
NumXL の EWMA 関数は、サンプル外のボラティリティ予測のみを計算する。 この関数は、予測水平線／日付まで の利用可能なすべてのデータを使用する。
新しいステップごとにサンプルデータの選択が変わるため、EWMA予測値の計算に影響を与えます。 その結果、返された各値を次のステップの中間計算として解釈したり考慮したりすることはできません。 その代わりに、返された値は異なるサンプル外の翌日予測として解釈・考慮されるべきです。
注：例と図解は添付のスプレッドシートを参照のこと。
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