Excelでモデルの係数を生成する

Mohamad

2012年11月30日 19:56

適合させようとしているモデルを記述する。これは、モデルの初期係数を推測し、モデルの対数尤度(*_LLF())を計算することによって行われます。質問:

Excelでモデルの係数を生成する方法はありますか？

イエス, を使用するには、Microsoft Excelに同梱されているSolverアドインを使用します。有効になっていない場合は、アドインマネージャーで有効にしてください。

describe the model you are trying to fit. This is done by guessing the initial coefficients of the model, and compute the log-likelihood (*_LLF()) of the model.
対数尤度を保持するセルを "Target "セル、モデル係数を保持するセルを "Changing-cells "として "Max "に設定し、"Solve "をクリックします。
CHECK（GARCHモデルならGARCH_CHECK、ARMAモデルならARMA_CHECKなど）を使って、係数が安定したモデルになるかどうかを調べる。このセルを1(1)に指定して、ソルバーに制約を追加する。
ここで、ソルバー・ダイアログ・ボックスの「ソルブ」ボタンをクリックする。ソルバーが最適な係数のセットを検索します。
完了すると、ソルバーは最適解が見つかったことを報告する。 OK "をクリックする。
まれに解が見つからない場合は、係数の最初の推測を変更して、もう一度試してみてください。