現在のボラティリティの計算

回答:

現在のボラティリティの推定値を計算する方法はいくつかある：

1. パラメトリックモデルとノンパラメトリックモデルの使用
2. 日中のティックデータ
3. オプション市場におけるインプライド・ボラティリティなど。

を使用している。 GARCH モデル, の場合、ユーザーはモデルに適合したボラティリティを計算し、最後の値を現在のボラティリティの推定値として扱う。

https://www.jstor.org/stable/4479451