差分による定常時系列

Mohamad

2012年11月30日 21:15

質問:

定常時系列を得るための差分関数はどこで使うのですか？

多くの時系列データ（例：金融価格の時系列データ）は、ランダムウォーク（単位根）現象を示し、時間経過とともに上昇または下降の傾向を示すことがあります。この時系列データに差分関数（DIFF（.））を適用することで、単位根を抽出するとともに、さらに分析やモデリングに適した定常過程を残すことができます。