時系列はホワイトノイズか？

回答:

NumXL では、時系列がホワイトノイズであるかどうかは WNTest関数. WNTestは、Ljung-Box統計検定と修正Q*(m)統計を使って、データ系列に系列相関があるかどうかを調べる：

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

Where:

• $H_{o}$ は帰無仮説である。
• $H_{1}$ は対立仮説である。
• $\rho_k$ はラグkの母集団自己相関関数である。
• $m$ はホワイトノイズ検定に含まれるラグの最大数である。

ユーザはテストの上位ラグ次数を指定することができるが、以下の値を使用することを推奨する。 ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$