GARCH(1,1) vs. EGARCH(1,1)

• 

  Mohamad

  2013年02月17日 20:47

  For financial data, I will always use EGARCH because it treat the negative returns different than positive one (as evident in financial data).

  0

  コメントアクション パーマリンク

サインインしてコメントを残してください。