질문:
NumXL을 사용하여 시차가 있는 시계열의 상관 행렬을 계산하려면 어떻게 해야 하나요?
답변:
교차 상관관계(XCF(.)) 및 백시프트/지연(LAG(.)) 함수를 사용하면 모든 지연 주문에 대한 상관관계 인자를 계산할 수 있습니다.
예: 두 개의 시계열, 즉 시리즈 A와 시리즈 B가 있다고 가정해 보겠습니다.
시리즈 A는 B1:B200 셀에 저장됩니다.
시리즈 B는 셀 C1:C200에 저장됩니다.
교차 상관 행렬(R)을 계산하기 위해 다음과 같이 XCF(.) 및 LAG(.) 함수를 사용합니다:
R(j,k) = XCF(LAG(B1:B200,1,j),1, LAG(C1:C200,1,k),1)
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