시계열은 백색 잡음인가요?

답변:

NumXL에서는 시계열이 백색 잡음인지 아닌지 테스트할 수 있습니다. WNTest 함수. WNTest는 융 박스 통계 테스트와 수정된 Q*(m) 통계를 사용하여 데이터 계열에서 직렬 상관관계의 증거가 있는지 검사합니다:

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

어디:

• $H_{o}$ 는 영가설입니다.
• $H_{1}$ 는 대체 가설입니다.
• $\rho_k$ 는 지연 k에 대한 모집단 자기 상관 함수입니다.
• $m$ 는 화이트 노이즈 테스트에 포함된 최대 지연 횟수입니다.

사용자는 테스트의 상위 지연 순서를 지정할 수 있지만, 다음 값을 사용하는 것이 좋습니다. ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$