중간 계산 없이 시계열 반환

답변:

예, 물론 가능합니다. 예를 들어 가격 시계열(즉, $\textrm{P}_{t}$)이 A1:A300 범위에 저장되어 있다고 가정해 보겠습니다.

로그 가격 ($p_t$)

$$p_{t}= ln(P_{t})$$

• Excel의 B1 셀에 +LN(A1:A300)을 입력하고 Return 키를 누릅니다. 그러면 첫 번째 데이터 셀의 로그가 계산됩니다.
• B1:B300 셀을 선택하고 F2를 눌러 수식을 편집한 다음 ctrl+Alt+Enter를 함께 누릅니다. 그러면 B1:B300이 채워지고 수식의 형식이 {=LOG(\$A\$1:\$A\$300)}로 지정됩니다.

로그 반환 ($r_t$)

$$r_{t}= \ln(\frac{P_{t}}{P_{t-1}})= \ln(P_{t})-\ln(P_{t-1}) = (1-B)\ln(P_{t})$$

• Excel에서 B1 셀에 +DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1)을 입력하고 Return 키를 누릅니다. 이렇게 하면 로그 가격이 계산되고 다음에 차이를 계산합니다(즉, 로그 반환).
• B1:B300 셀을 선택하고 F2를 눌러 수식을 편집한 다음 ctrl+Alt+Enter를 함께 누릅니다. 그러면 B1:B300이 채워지고 수식의 형식이 {=DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1)}로 지정됩니다.

자동 상관관계 ($\rho_k$) 

• Excel에서 B1 셀에 +ACF(DIFF(LN( \$A\$1:\$A\$ 300),1,1),1,3)을 입력하고 Return 키를 누릅니다. 그러면 로그 반환 시계열과 파생된 시계열의 ACF가 계산됩니다.
• B1:B300 셀을 선택하고 F2를 눌러 수식을 편집한 다음 ctrl+Alt+Enter를 함께 누릅니다. 그러면 B1:B300이 채워지고 수식의 형식이 {=ACF(DIFF(LN( \$A\$ 1: \$A\$300),1,1),1,3)}로 지정됩니다.