X-13ARIMA-SEATS에서 분기별 데이터 사용

최신 미국 인구조사 계절 조정 프로그램인 X-13ARIMA-SEATS는 월별, 분기별, 연간 데이터 세트를 지원합니다. 월별 및 연간 데이터 샘플링은 명확하지만, 분기별 보고는 더 모호할 수 있습니다. 어떤 분기 주기를 말하는 것일까요? 3월-6월-9월-12월 주기인가요, 아니면 다른 주기인가요?

이 글은 고객 중 한 명, 즉 2월-5월-8월-11월 주기에 따라 분기별 데이터를 사용하는 호주 애널리스트의 문의에서 영감을 받아 작성되었습니다. 이것이 문제인가요?

미국 인구조사 X-13ARIMA-SEATS 문서는 분기별 데이터가 3월-6월-9월-12월 주기를 따른다고 가정합니다. 그렇다면 분석가의 상황에 맞게 조정하려면 어떻게 해야 할까요?

보고 월의 불일치를 무시하고 데이터를 그대로 사용하면 달력(거래일, 윤년) 및 휴일 조정이 많은 기간 동안 잘못될 수 있습니다. 이는 오류로 이어질 수 있습니다.

이전 데이터 조정에 신경 쓰지 않거나 예측 SARIMA 모델에 회귀 구성 요소를 포함하려는 경우, 데이터 집합의 날짜 구성 요소를 한 달씩 이동하여 3월-6월-9월-12월 주기와 일치하도록 하면 됩니다.

대안은 무엇인가요? 다음과 같이 리샘플링할 수 있습니다:

1. 주식형 데이터의 경우, 3월-6월-9월-12월의 레벨을 보간합니다.
2. 흐름형 데이터의 경우 (1) 변환(즉, 집계)하여 주식형 시계열을 만들고, (2) 3월-6월-9월-12월의 주식 수준을 보간하고, 마지막으로 (3) 보간된 값의 시계열을 차분하여 흐름형을 재구성합니다.

NumXL에는 단순하면서도 강력한 보간 함수 – NxINTRPL(.), 가 포함되어 있어, 단 한 번의 호출로 전체 시간 시리즈를 보간할 수 있습니다. 첨부된 예제를 참고하세요.

하지만 계절에 따라 조정된 값과 예측 값과 같은 출력은 어떨까요?

X-13ARIMA는 3월-6월-9월-12월 주기를 사용하여 모든 출력을 생성하므로 원시 데이터 분기 주기로 다시 가져가려면 새 달에 대한 보간을 계속해야 합니다.