Вопрос:
Как определить наличие коинтеграции в моих результатах?
Ответить:
Согласно приведенной выше таблице, для существования коинтеграции необходимо следующее:
- В первой (верхней) части таблицы, где мы проверяем r>0, это должно быть верно.
- Во 2-й части (нижней) таблицы, где проверяется r=2, это должно быть ложным.
Теперь у нас есть несколько тестовых сценариев: без const, const, const + тренд. Для каждого сценария необходимо проверить предположения о коинтеграции.
Шаг 1: Ищите тот, который ничего не предполагает, мы обозначим этот сценарий как "no const". Если коинтеграция отсутствует, переходите к шагу 2. В противном случае остановитесь.
Шаг 2: Найдите сценарий, в котором предполагается наличие константы, мы обозначим его как "const". Если коинтеграция отсутствует, переходите к шагу 3. В противном случае остановитесь.
Шаг 3: Найдите сценарий, в котором предполагаются константа и тренд, мы обозначим его как "const + trend". Если коинтеграции нет, остановитесь.
Комментарии
Статья закрыта для комментариев.