Генерация коэффициентов модели в Excel

Ответить:

ДА, можно использовать надстройку Solver, поставляемую вместе с Microsoft Excel. Если она у вас не включена, перейдите в менеджер надстроек и включите ее.

1. Опишите модель, к которой вы пытаетесь подойти. Для этого нужно угадать начальные коэффициенты модели и вычислить логарифмическое правдоподобие (*_LLF()) модели.
   
2. Назначьте ячейку, содержащую логарифм правдоподобия, целевой ячейкой, установите значение "Max", ячейки, содержащие коэффициенты модели, - "Changing-cells", и нажмите кнопку "Solve".
   
3. С помощью *_CHECK (GARCH_CHECK для GARCH-модели, ARMA_CHECK для ARMA-модели и т.д.) проверьте коэффициенты, дают ли они устойчивую модель. Добавьте ограничение в решатель, обозначив эту ячейку равной единице(1).
   
4. Теперь нажмите на кнопку "Решить" в диалоговом окне Solver. Решатель будет искать набор оптимальных коэффициентов.
5. По завершении работы решатель сообщит, что найдено оптимальное решение. Нажмите "ОК".
   
6. В тех редких случаях, когда решение не удается найти, измените первоначальное предположение о коэффициентах и попробуйте снова.