Вычисление текущей волатильности

Ответить:

Существует несколько способов рассчитать оценку текущей волатильности:

1. Использование параметрических и непараметрических моделей
2. Внутридневные тиковые данные
3. Подразумеваемая волатильность на опционных рынках и др.

Использование GARCH модели, пользователь рассчитывает волатильность, соответствующую модели, и рассматривает последнее значение как оценку текущей волатильности.

https://www.jstor.org/stable/4479451