Вопрос:
Где использовать функцию дифференцирования для получения стационарного временного ряда?
Ответить:
Многие временные ряды (например, временные ряды финансовых цен) демонстрируют явление случайного блуждания (unit-root), в результате чего временные ряды демонстрируют тенденции к росту/падению с течением времени. Использование функции разности (DIFF(.)) для этого временного ряда позволяет извлечь единичный корень и получить стационарный процесс, пригодный для дальнейшего анализа и моделирования.
Комментарии
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.