Корреляционная матрица для двух временных рядов

Ответить:

Используя функции кросс-корреляции (XCF(.)) и Backshift/Lag (LAG(.)), вы можете вычислить коэффициенты корреляции для любых порядков запаздывания.

Пример: Предположим, что у нас есть две временные серии: серия A и серия B.
Серия A хранится в ячейках B1:B200
Серия B хранится в ячейках C1:C200

Для вычисления кросс-корреляционной матрицы (R) мы используем функции XCF(.) и LAG(.) следующим образом:
R(j,k) = XCF(LAG(B1:B200,1,j),1, LAG(C1:C200,1,k),1)