Является ли временной ряд белым шумом?

Ответить:

В NumXL мы можем проверить, является ли временной ряд белым шумом или нет, используя Функция WNTest. WNTest проверяет ряды данных на наличие серийной корреляции с помощью статистического теста Люнга-Бокса и модифицированной статистики Q*(m):

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

Где:

• $H_{o}$ нулевая гипотеза.
• $H_{1}$ является альтернативной гипотезой.
• $\rho_k$ автокорреляционная функция популяции для лага k
• $m$ максимальное количество лагов, включаемых в тест на белый шум.

Пользователь может указать верхний порядок лага для теста, но мы рекомендуем использовать значение ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$