GARCH(1,1) vs. EGARCH(1,1)

• 

  Mohamad

  17/02/2013 20:47

  For financial data, I will always use EGARCH because it treat the negative returns different than positive one (as evident in financial data).

  0

  Действия с комментариями Постоянная ссылка

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.