问题:
当我为时间序列运行 ARMA 模型时，Phi 和 Theta 的生成值均为零！
回答:
是的，ARMA 模型向导生成的值是初始猜测值。 您需要校准模型以获得最优值。
https://support.numxl.com/hc/en-us/articles/218369783-Module-6-Model-Calibration
只需选择写有 ARMA(1,1) 的单元格，然后点击校准图标。 它将启动已初始化所有值的 Excel 求解器。 单击 "求解"，模型将被校准。
当我为时间序列运行 ARMA 模型时，Phi 和 Theta 的生成值均为零！
是的，ARMA 模型向导生成的值是初始猜测值。 您需要校准模型以获得最优值。
https://support.numxl.com/hc/en-us/articles/218369783-Module-6-Model-Calibration
只需选择写有 ARMA(1,1) 的单元格，然后点击校准图标。 它将启动已初始化所有值的 Excel 求解器。 单击 "求解"，模型将被校准。
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