时间序列是白噪声吗？

回答:

在 NumXL 中，我们可以使用 WNTest 功能. WNTest 使用 Ljung-Box 统计检验和修改后的 Q*(m)统计量检查数据序列是否存在任何序列相关性：

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

地点:

• $H_{o}$ 为零假设。
• $H_{1}$ 是另一种假设。
• $\rho_k$ 是滞后 k 的人口自相关函数
• $m$ 是白噪声检验中包含的最大滞后期数。

用户可以指定测试的上滞后阶数，但我们建议使用 ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$