无中间计算的返回时间序列

回答:

是的，您绝对可以这样做。 举例说明，假设价格时间序列（即 $\textrm{P}_{t}$）存储在 A1:A300 范围内。

对数价格 ($p_t$)

$$p_{t}= ln(P_{t})$$

• 在 Excel 的 B1 单元格中，键入 +LN(A1:A300)，然后点击回车。 这将计算第一个数据单元格的对数。
• 选择单元格 B1:B300，点击 F2 编辑公式，然后同时按住 ctrl+Alt+Enter 键。 这将填充 B1:B300 单元格，并将公式格式化为 {=LOG(\$A\$1:\$A\$300)} 。

对数回报 ($r_t$)

$$r_{t}= \ln(\frac{P_{t}}{P_{t-1}})= \ln(P_{t})-\ln(P_{t-1}) = (1-B)\ln(P_{t})$$

• 在 Excel 的 B1 单元格中，输入 +DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1)，然后点击回车。 这将计算对数价格和下一个差值（即对数返回值）。
• 选择单元格 B1:B300，点击 F2 编辑公式，然后同时按住 ctrl+Alt+Enter 键。 这将填充 B1:B300 单元格，并将公式格式化为 {=DIFF(LN(\$A\$1:\$A\$300),1,1)}

自相关性 ($\rho_k$) 

• 在 Excel 的 B1 单元格中，输入 +ACF(DIFF(LN( \$A\$1:\$A\$ 300),1,1),1,3)，然后点击回车。 这将计算对数收益时间序列和派生序列的 ACF。
• 选择单元格 B1:B300，点击 F2 编辑公式，然后同时按住 ctrl+Alt+Enter 键。 这将填充 B1:B300 单元格，并将公式格式化为 {=ACF(DIFF(LN( \$A\$ 1: \$A\$300),1,1),1,3)}