Serie de tiempo de ruido blanco

Respuesta:

¿Cómo puedo probar si una serie de tiempo dado es sólo ruido?

En NumXL, podemos probar si una serie de tiempo es un ruido blanco o no utilizando la función WNTest. WNTest examina la serie de datos para la evidencia de cualquier correlación en serie utilizando la prueba estadística Ljung-Box y las estadísticas Q * (m) modificadas:

$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$

Where:

• $H_{o}$ es la hipótesis nula.
• $H_{1}$ es la hipótesis alternativa.
• $\rho_k$ es la función de autocorrelación de la población para el lag K.
• $m$ es el máximo número de lags incluidos en la prueba de ruido blanco.

El usuario puede especificar el orden de retardo o lag superior para la prueba, pero recomendamos usar el valor de ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$.