TSSUB - Series de tiempo de substracción

1. Las series de tiempo es homogénea o igualmente espaciada.
2. Las dos series de tiempo tienen un número idéntico de observaciones y de orden de tiempo, o la segunda serie contiene un solo valor
3. En el caso donde las series de tiempo son identicamente medidas, la segunda serie se resta de la primera punto por punto.:
   $$ \left[z_t\right] = \left[x_t\right] - \left[y_t\right] $$
   Donde:
   
   • $ \left[z_t\right]$ es la diferencia de las series de tiempo.
   • $\left[x_t\right]$ es la primera serie de tiempo.
   • $\left[y_t\right]$ es la segunda serie de tiempo.
4. En el caso donde la segunda serie de tiempo pasa a un solo valor ($\alpha$), esta constante es restada de todos los puntos en la primera serie de tiempo:
   $$ \left[z_t\right] =\left[x_t\right] - \left[\alpha\right] $$
   Donde:
   
   • $\left[z_t\right]$ es la diferencia de las series de tiempo.
   • $\left[x_t\right]$ es la primera serie de tiempo.
   • $\alpha$ es un valor constante.
5. El array retornado tiene el mismo tamaño y orden de tiempo como la primera serie de tiempo de entrada.

Ejemplos de archivos

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740