Manual de Referencia
Este manual es para NumXL (versión 1.6.5,), que es una herramienta estadística agregada a Excel para trabajar en análisis de series de tiempo, modelado y pronosticación.
Estadística descriptiva
- ACF - Función de Autocorrelación (FAC)
- ACFCI - Función Intervalo de Confianza
- PACF - Autocorrelación Parcial
- PACFCI - Intervalo de Confianza de Autocorrelación Parcial
- GED_XKURT - GED Exceso Curtosis
- TDIST_XKURT - Kurtosis de la distribución t
Prueba estadística
- TEST_MEAN - MEAN Prueba de la Población media
- TEST_STDEV - Prueba de desviación estándar
- TEST_SKEW - Prueba de Asimetria
- TEST_XKURT - Prueba de Exceso de curtosis
- ACFTest - Prueba de Autocorrelación
- WNTest - Prueba de ruido blanco
Muestreo estadístico
Transformar
- BoxCox - Transformada de Box-Cox
- DIFF - Operador de Diferencias de Series Temporales
- LAG - Rezago u operador de rezago
- INTG - Integrar
- TSADD - Series de tiempo de adición
- TSSUB - Series de tiempo de substracción
Ajuste de datos
- NxINTRPL - Interpolación y Extrapolación
- INTERPOLATE - Interpolación y Extrapolación
- NxINTRPL2D - Interpolación de 2-Dimensiones / extrapolación
- NxKNN - K Barrios más cercanos (K-NN ) Regresión
- NxKREG - Regresión de Kernel
- NxLOCREG - Regresión local o de movimiento polinomial
Funciones de Suavizado
- NxEMA - Promedio exponencial de movimiento ponderado (ondulante/en marcha)
- NxMA - Promedio de movimiento (ondulante) usando puntos de datos anteriores
- WMA - Promedio Móvil ponderado
- SESMTH - Suavizado Exponencial Simple de Brown
- DESMTH - Doble Suavizado Exponencial de Holt
- LESMTH - Suavizado exponencial lineal de Brown
Precisión del Pronóstico
- SSE - Suma de cuadrados de los residuales o errores ...
- MSE – Error Cuadrático Medio
- GMSE – Error Cuadrático Medio Geométrico
- SAE - Suma de Errores Absolutos
- MAE - Error medio absoluto
- RMSE - Raíz del Error Cuadrático Medio
Fecha y Calendario
- Análisis de fecha y calendario
- NxAdjust - Día laboral más cercano
- NxEDATE - Fecha Anticipada
- NxlsWorkday - Es un día laboral
- NxNetWorkdays - Días de trabajo en un intervalo
- NxNWKDY - enésimo fin de semana en un mes
Análisis ARMA
- Modelo de Media Móvil Auto Regresiva (ARMA)
- ARMA - Definición de un Modelo ARMA
- ARMA_CHECK - Compruebe los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo
- ARMA_PARAM - Valores de los Parámetros del Modelo
- ARMA_GUESS - Valores Iniciales para los Parámetros del Modelo
- ARMA_CALIBRATE - Valores Óptimos para los Parámetros del Modelo
Análisis Espectra
Análisis GARCH
- Modelo de Heteroscedasticidad Condicional Autoregresivo Generalizado (GARCH)
- GARCH - Definición de un Modelo GARCH
- GARCH_CHECK - Verificar los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo
- GARCH_LLF - Función Log-Probabilidad GARCH
- GARCH_AIC - Criterio de Información de Akaike (AIC) de un Modelo GARCHC
- GARCH_FORE - Modelo de Pronóstico para el Modelo GARCH
Factor de Análisis
- Modelo Lineales Generalizados (MLG) o (GLM)
- GLM - Definición del Modelo MLG
- GLM_AIC - Criterio de Información de Akaike (AIC) del modelo MLG (GLM)
- GLM_CALIBRATE- Computa la máxima probabilidad estimada (MLE)
- GLM_CHECK - Examina los parámetros del modelo
- GLM_ERRORS - Errores de los Parámetros del MLG
Análisis de Portafolio
- NxVaR – Calcula el portafolio de valor de riesgo (VaR)
- NxDWS – Calcula la desviación a la baja
- NxCVaR – Calcula el Valor en Riesgo Condicional
- NxCAPM – Calcula el Modelo de Fijación de Precios de Activos Beta (CAPM)
- NxCalmar – Calcula la Proporción de Calmar
- NxSharpe – Calcula la relación de Sharpe
Otros
- NxFold - Convierte 3 columnas en una tabla tridimensional 2-D o matriz
- NxFlatten - despliega una tabla de datos en una forma plana de tres columnas.
- NUMXL_INFO - Información de instalación
- NxArray - Crea un despliegue usando constantes y/o celdas de referencia
- HASNA - Valor faltante
- MV_OBS - Número de observaciones