TSADD - Series de tiempo de adición

1. La serie de tiempo es homogénea o igualmente espaciada.
2. Las dos series de tiempo tienen un número idéntico de observaciones en oreden de tiempo, o la segunda serie contiene un un solo valor.
3. En el caso donde las dos series de tiempo son identicamente medidas, las dos series son adicionadas juntas punto por punto:
   $$ \left[z_t\right] = \left[x_t\right] + \left[y_t\right] $$
   Donde:
   
   • $ \left[z_t\right]$ es la suma de las series de tiempo.
   • $\left[x_t\right]$ es la primera serie de tiempo.
   • $\left[y_t\right]$ es la segunda serie de tiempo.
4. En el caso donde las segunda serie de tiempo pase a un solo valor ($\alpha$), esta constante es adicionada a todos los puntos en la primera serie de tiempo:
   
   En el caso donde se pasa la segunda serie de tiempo como un valor único $$ \left[z_t\right] =\left[x_t\right] + \left[\alpha\right] $$
   
   Donde:
   
   • $\left[z_t\right]$ es la suma de las series de tiempo.
   • $\left[x_t\right]$ es la primera serie de tiempo.
   • $\alpha$ es un valor constante.
5. El array retornado tiene el mismo tamaño y orden de tiempo como la primera serie de tiempo ingresada.

Ejemplos de archivos

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740