PACF - Autocorrelación Parcial

Calcula la muestra de la función parcial de autocorrelación (PACF).

 

Sintaxis

PACF(X, Order, K)

X son los datos de la serie de tiempo univariante (un array unidimensional de celdas (Por ejemplo: filas o columnas)).

Order es la orden de tiempo en las series de datos (Es decir, el primer punto de datos de la fecha respectiva. (la fecha más temprana=1 (defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto de datos corresponde a la fecha más temprana)(default)
0 descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha)

K es el lag order (Por ejemplo: k=0 (no lag), k=1 (1st lag), etc.). Si falta, se toma por defecto k=1.

 

Observaciones

  1. La series de tiempo es homogénea o igualmente espaciada.
  2. ACF y diagramas PACF (Es decir, correlogramas) son herramientas comunmente usadas para la identificación del modelo en los modelos Box-Jenkins.
  3. PACF es la autocorrelación entre$z_t$ y $z_{t-k}$ que no se considera para lags 1 a k-1, inclusive
  4. análogamente, PACF(k) es el coeficiente mínimo cuadrado oridinario (OLS) de regresión multiple k-ésima ($\phi_k$).

    $$\left[y_{t}\right]=\phi_{0}+\sum_{j=1}^{k}\phi_{j}\left[y_{t-j}\right]$$

    Donde:
    • $\left[y_{t}\right]$ es la serie de tiempo de entrada.
    • $k$ es la orden de retraso o lag order.
    • $\phi_j$ es el j-ésimo coeficiente lineal multiple de regresión (es decir, AR(j)).

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B
Fecha Datos
Enero 10, 2008 -0.30
Enero 11, 2008 -1.28
Enero 12, 2008 0.24
Enero 13, 2008 1.28
Enero 14, 2008 1.20
Enero 15, 2008 1.73
Enero 16, 2008 -2.18
Enero 17, 2008 -0.23
Enero 18, 2008 1.10
Enero 19, 2008 -1.09
Enero 20, 2008 -0.69
Enero 21, 2008 -1.69
Enero 22, 2008 -1.85
Enero 23, 2008 -0.98
Enero 24, 2008 -0.77
Enero 25, 2008 -0.30
Enero 26, 2008 -1.28
Enero 27, 2008 0.24
Enero 28, 2008 1.28
Enero 29, 2008 1.20
Enero 30, 2008 1.73
Enero 31, 2008 -2.18
Febrero 1, 2008 -0.23
Febrero 2, 2008 1.10
Febrero 3, 2008 -1.09
Febrero 4, 2008 -0.69
Febrero 5, 2008 -1.69
Febrero 6, 2008 -1.85
Febrero 7, 2008 -0.98


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =PACF($B$2:$B$30,1,1) Autocorrelación parcial de orden 1 (0.236)

Ejemplos de archivos

Referencias

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