PACF - Autocorrelación Parcial

Calcula la muestra de la función parcial de autocorrelación (PACF).

Sintaxis

X

son los datos de la serie de tiempo univariante (un array unidimensional de celdas (Por ejemplo: filas o columnas)).

Orden

es la orden de tiempo en las series de datos (Es decir, el primer punto de datos de la fecha respectiva. (la fecha más temprana = 1 (defecto), la última fecha = 0)).

Orden	Descripción
1	Ascendente (el primer punto de datos corresponde a la fecha más temprana)(default).
0	Descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha).

K

es el lag order (Por ejemplo: k = 0 (no lag), k = 1 (1st lag), etc.). Si falta, se toma por defecto k = 1.

Observaciones

1. La series de tiempo es homogénea o igualmente espaciada.
2. ACF y diagramas PACF (Es decir, correlogramas) son herramientas comúnmente usadas para la identificación del modelo en los modelos Box-Jenkins.
3. PACF es la autocorrelación entre$z_t$ y $z_{t-k}$ que no se considera para lags 1 a k-1, inclusive.
4. análogamente, PACF(k) es el coeficiente mínimo cuadrado ordinario (OLS) de regresión multiple k-ésima ($\phi_k$).

   $$\left[y_{t}\right]=\phi_{0}+\sum_{j=1}^{k}\phi_{j}\left[y_{t-j}\right]$$

   Donde:

   • $\left[y_{t}\right]$ es la serie de tiempo de entrada.
   • $k$ es la orden de retraso o lag order.
   • $\phi_j$ es el j-ésimo coeficiente lineal multiple de regresión (es decir, AR(j)).

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Función de autocorrelación parcial (PACF).
• Wikipedia - Metodología de Box-Jenkins.

Referencias

• D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
• James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
• Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
• Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568