DIFF - Operador de Diferencias de Series Temporales

Devuelve un array de celdas para las series de tiempo diferenciadas, es decir $(1-L^S)^D$.

Sintaxis

DIFF(X, Order, K, D)

X

son los datos de seties de tiempo univariante (un array unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order

es la orden de tiempo en la series de datos (es decir, el primer punto de datos correspondiente a la fecha (la más temprana fecha=1 (defefcto), la última fecha=0)).

Orden	Descripción
1	Ascendente (el primer punto de datos corresponde a la fecha más temprana) (defecto).
0	Descendente(el primer punto de datos corresponde a la última fecha).

K

es el orden diferencial estacional (Ej. K = 0 (no lag), S = 1 (1st lag), etc.) Si falta, el valor por defecto de uno es asumido.

D

es el número de diferenciación repetida (Ej. d = 0 (ninguna), d = 1 (una vez la diferencia), 2 = (dos veces la diferencia), etc.). Si falta, se asume uno como valor por defecto.

Observaciones

1. El operador DIFF se define de la siguiente manera: $$Y_t=\left(1-L^k\right)^d X_t$$ Donde:
   • $\left[y_t\right]$ es la diferencia de las series de tiempo.
   • $\left[x_t\right]$ es el ingreso de las series de tiempo.
   • $L$ es el operador Lag.
   • $k$ es la longitud de la estacionalidad.
   • $d$ es el orden de la diferencia.
2. El tamaño de las salidas de las series de tiempo diferenciadas es igual a las series de tiempo de entrada, pero con las primeras $s \times d$ observaciones fijadas como faltantes (Ej. #N/A).
3. El orden de diferencia estacional (es decir, $k$) debe ser no negativo y más pequeño que el tamaño de las series de tiempo (es decir, $T$). $$0 \leq k \leq T-1$$
4. El ingreso de las series de tiempo debe ser homogénea e igualmete espaciada.
5. Las series de tiemo puenden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Diferencia finita.
• Wikipedia - Delta Operator.

Referencias

• D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906.
• James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
• Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848.
• Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568.