DIFF - Operador de Diferencias de Series Temporales

Devuelve un array de celdas para las series de tiempo diferenciadas, es decir $(1-L^S)^D$.

 

Sintaxis

DIFF(X, Order, K, D)

X son los datos de seties de tiempo univariante (un array unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es la orden de tiempo en la series de datos (es decir, el primer punto de datos correspondiente a la fecha (la más temprana fecha=1 (defefcto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto de datos corresponde a la fecha más temprana) (defecto)
0 descendente(el primer punto de datos corresponde a la última fecha)

K es el orden diferencial estacional (Ej. K=0 (no lag), S=1 (1st lag), etc.) Si falta, el valor por defecto de uno es asumido.

D es el número de diferenciación repetida (Ej. d=0 (ninguna), d=1 (una vez la diferencia), 2= (dos veces la diferencia), etc.). Si falta, se asume uno como valor por defecto.

 

Observaciones

  1. El operador DIFF se define de la siguiente manera :

    $$Y_t=\left(1-L^k\right)^d X_t$$

    Donde:
    • $\left[y_t\right]$ es la diferencia de las series de tiempo.
    • $\left[x_t\right]$ es el ingreso de las series de tiempo.
    • $L$ es el operador Lag.
    • $k$ es la longitud de la estacionalidad.
    • $d$ es el orden de la diferencia.
  2. El tamaño de las salidas de las series de tiempo diferenciadas es igual a las series de tiempo de entrada, pero con las primeras $s \times d$ observaciones fijadas como faltantes (Ej. #N/A).
  3. El orden de diferencia estacional (es decir, k) debe ser no negativo y más pequeño que el tamaño de las series de tiempo (es decir, T).

    $0 \leq k \leq T-1 $
  4. El ingreso de las series de tiempo debe ser homogénea e igualmete espaciada.
  5. Las series de tiemo puenden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C
Fecha Datos DIFF
Enero 10, 2008 -0.30 #N/A
Enero 11, 2008 -1.28 -0.98
Enero 12, 2008 0.24 1.52
Enero 13, 2008 1.28 1.04
Enero 14, 2008 1.20 -0.08
Enero 15, 2008 1.73 0.53
Enero 16, 2008 -2.18 -3.91
Enero 17, 2008 -0.23 1.95
Enero 18, 2008 1.10 1.33
Enero 19, 2008 -1.09 -2.19
Enero 20, 2008 -0.69 0.40
Enero 21, 2008 -1.69 -1.00
Enero 22, 2008 -1.85 -0.16
Enero 23, 2008 -0.98 0.87
Enero 24, 2008 -0.77 0.21
Enero 25, 2008 -0.30 0.47
Enero 26, 2008 -1.28 -0.98
Enero 27, 2008 0.24 1.52
Enero 28, 2008 1.28 1.04
Enero 29, 2008 1.20 -0.08
Enero 30, 2008 1.73 0.53
Enero 31, 2008 -2.18 -3.91
Febrero 1, 2008 -0.23 1.95
Febrero 2, 2008 1.10 1.33
Febrero 3, 2008 -1.09 -2.19
Febrero 4, 2008 -0.69 0.40
Febrero 5, 2008 -1.69 -1.00
Febrero 6, 2008 -1.85 -0.16
Febrero 7, 2008 -0.98 0.87

Ejemplos de archivos

Referencias

 

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