Análisis de fecha y calendario

La fecha y funcionalidad del calendario de feriados se introdujeron comenzando en la versión 1.56 (Zebra) para ayudar a identificar cualquier feriado, días laborables y efectos de distorción en los días de la semana que frecuentemente surgen en el análisis de las series de tiempo .

La fecha y funcionalidad del calendario fue planeada para un producto independiente (CalXL), pero Spider reconoce el valor potencial adicionado y la eficiencia operacional ganada ofreciendo funcionalidad en la fecha y calendario con el paquete NumXL.

¿Por qué nos preocupamos por los días feriados?

Un supuesto básico de los métodos econométricos es que las observaciones de series de tiempo son igualmente espaciadas y presentes. Esto surge ya sea porque se hacen observaciones deliberadamente en intervalos regulares (proceso continuo) o porque el proceso sólo genera salidas en tal intervalo de tiempo (proceso discreto).

Además, la unidad de tiempo de un periodo de muestreo (es decir, el paso) entre dos observaciones consecutivas puede ser tanto absoluta (p. ej. Diaria, semanal, mensual o anual) o con base a un calendario de feriados (es decir, ajustado para los fines de semana y festivos).

Por ejemplo, una serie de tiempo financiera diaria de los precios de cierre de las acciones de IBM es basada en el calendario de dias feriados NYSE, asi cada obervación se toma en el la apertura/cierre de un día laborable NYSE. Para series de tiempo de fines de semana o series de tiempo mensuales, el número de días hábiles varia de una onservación a otra y podemos ajustarla para su efecto. Un buen excedente para feriados y ajuste del efecto de días laborables puede encontrarse en la literatura de X-12-ARIMA (véase la sección de referencia).

Notas

  • NumXL 1.56 (Zebra) fechas compatibles, feriados, funciones para fines de semana occidentales y no occidentales.
  • NumXL define ~100 feriados para 10 países (USA, CAN, CHE, GBR, AUS, NZL, JPN, SAU and ISR).
  • NumXL define calendarios feriados públicos (gobierno) y calendarios de feriados bancarios para 10 países,con planes de apoyo en versiones posteriores.

 

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud

0 Comentarios