Análisis de Portafolios
Esta sección del manual de referencia cubre las funciones de análisis de rendimiento y riesgo de portafolios de NumXL, incluyendo el valor en riesgo (VaR), la desviación a la baja (DWS), el ratio de Sharpe, el ratio de Calmar, el ratio de Treynor, el ratio de captura de mercado (MCR) y mucho más.
- NxVaR – Calcula el portafolio de valor de riesgo (VaR)
- NxDWS – Calcula la desviación a la baja
- NxCVaR – Calcula el Valor en Riesgo Condicional
- NxCAPM – Calcula el Modelo de Fijación de Precios de Activos Beta (CAPM)
- NxCalmar – Calcula la Proporción de Calmar
- NxSharpe – Calcula la relación de Sharpe
- NxMCR – Calcula el Índice de Captura de Mercado Ascendente/Descendente
- NxJensen – Calcula la Medida de Jensen (Alfa)
- NxMDD – Calcula la Reducción Máxima
- NxCAGR – Calcula la Tasa de Crecimiento Anual
- NxTreynor – Calcula la Relación de Treynor