INTG - Integrar

Integra la diferencia de las series de tiempo y recupera los datos originales (opera a la inversa de DIFF).

 

Sintaxis

INTG(Y, Order, K, D, XO)

Y Son los datos de series de tiempo univariantes diferenciados (un array dimensional de celdas (Ej.filas o columnas)).

Order Es el orden de tiempo en las series de datos (Es decir, el primer punto de datos correspondiente a la fecha (la más temprana fecha=1 (defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana) (defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la última fecha)

K Es el orden de diferencia estacional de las series de tiempo que se ingresan (Ej. K=0 (no lag), K=1 (1er lag), etc.) Si falta, se asume un valor por defecto de uno.

D es el número de diferenciación repetido Ej. d=0 (ninguno), d=1 (diferencia una vez), 2= (diferencia dos veces), etc.). Si falta, se asume un valor por defecto de uno.

XO Son los datos iniciales (no-diferenciados) de las series de tiempo univariante.(un array unidimensinal de celdas (Ej. filas o columnas)). Si falta, se asumen ceros.

 

Observaciones

  1. El ingreso de las series de tiempo (diferenciadas) (es decir, Y) se define de la siguiente manera:

    $$Y_t=\left(1-L^k\right)^d X_t$$

    Donde:

    Donde:
    • $\left[Y_t\right]$ son las series de tiempo diferenciada.
    • $\left[X_t\right]$ son las series de tiempo de entada.
    • $L$ es el operador Lag (desplazamiento hacia atrás o backshift).
    • $k$ es el orden estacional de la diferencia.
    • $d$ es el número de diferenciación repetida.
  2. Los valores iniciales del array son sumidos para finalizar en el último valor no faltante donde comienza la diferencia del array.
  3. La diferencia del rango de celda incluye valores faltantes al principio, el resultado del array va a sustituir el valor inicial para los faltantes; así como nostros asumimos los valores iniciales para cubrir el 1er valor no faltante.
  4. Las serie de tiempo es homogénea e igualmete espaciada.
  5. Las series de tiempo puenden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  6. El operador inegral requiere un SxD puntos es la serie de tiempo inicial (es decir. XO). Si XO falta o tiene pocos, puntos con valores de cero son anexados.
  7. El orden de tiempo (es decir, ascendente o descendente) para las series de tiempo iniciales (no-differenciadas) (XO) es asumido como la diferencia de series de tiempo (Y).
  8. Similar al operador DIFF, INTG puede conectar en cascada(Es decir, INTG(INTG(INTG...)))),pero se debe tener cuidado cuando Usted especifique la serie de tiempo inicial para cada nivel .
  9. La orden de retraso o Lag order (es decir, k) debe ser no negativo, y más pequeño que el tamaño de las series de tiempo.

    $$0 \leq K \leq T-1 $$

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D
Fecha Datos DIFF INTG
Enero 10, 2008 -0.30 #N/A -0.3
Enero 11, 2008 -1.28 -0.98 -1.28
Enero 12, 2008 0.24 1.52 0.24
Enero 13, 2008 1.28 1.04 1.28
Enero 14, 2008 1.20 -0.08 1.20
Enero 15, 2008 1.73 0.53 1.73
Enero 16, 2008 -2.18 -3.91 -2.18
Enero 17, 2008 -0.23 1.95 -0.23
Enero 18, 2008 1.10 1.33 1.10
Enero 19, 2008 -1.09 -2.19 -1.09
Enero 20, 2008 -0.69 0.40 -0.69
Enero 21, 2008 -1.69 -1.00 -1.69
Enero 22, 2008 -1.85 -0.16 -1.85
Enero 23, 2008 -0.98 0.87 -0.98
Enero 24, 2008 -0.77 0.21 -0.77
Enero 25, 2008 -0.30 0.47 -.0.30
Enero 26, 2008 -1.28 -0.98 -1.28
Enero 27, 2008 0.24 1.52 0.24
Enero 28, 2008 1.28 1.04 1.28
Enero 29, 2008 1.20 -0.08 1.20
Enero 30, 2008 1.73 0.53 1.73
Enero 31, 2008 -2.18 -3.91 -2.18
Febrero 1, 2008 -0.23 1.95 -0.23
Febrero 2, 2008 1.10 1.33 1.10
Febrero 3, 2008 -1.09 -2.19 -1.09
Febrero 4, 2008 -0.69 0.40 -0.69
Febrero 5, 2008 -1.69 -1.00 -1.69
Febrero 6, 2008 -1.85 -0.16 -1.85
Febrero 7, 2008 -0.98 0.87 -0.98

Ejemplos de archivos

Referencias

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