Integra la diferencia de las series de tiempo y recupera los datos originales (opera a la inversa de DIFF).
Sintaxis
INTG(Y, Order, K, D, XO)
- Y
- Son los datos de series de tiempo univariantes diferenciados (un array dimensional de celdas (Ej.filas o columnas)).
- Order
- Es el orden de tiempo en las series de datos (Es decir, el primer punto de datos correspondiente a la fecha (la más temprana fecha=1 (defecto), la última fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana) (defecto) 0 descendente (el primer punto corresponde a la última fecha) - K
- Es el orden de diferencia estacional de las series de tiempo que se ingresan (Ej. K=0 (no lag), K=1 (1er lag), etc.) Si falta, se asume un valor por defecto de uno.
- D
- es el número de diferenciación repetido Ej. d=0 (ninguno), d=1 (diferencia una vez), 2= (diferencia dos veces), etc.). Si falta, se asume un valor por defecto de uno.
- XO
- Son los datos iniciales (no-diferenciados) de las series de tiempo univariante.(un array unidimensinal de celdas (Ej. filas o columnas)). Si falta, se asumen ceros.
Observaciones
- El ingreso de las series de tiempo (diferenciadas) (es decir, Y) se define de la siguiente manera:
$$Y_t=\left(1-L^k\right)^d X_t$$
Donde:
Donde:
- $\left[Y_t\right]$ son las series de tiempo diferenciada.
- $\left[X_t\right]$ son las series de tiempo de entada.
- $L$ es el operador Lag (desplazamiento hacia atrás o backshift).
- $k$ es el orden estacional de la diferencia.
- $d$ es el número de diferenciación repetida.
- Los valores iniciales del array son sumidos para finalizar en el último valor no faltante donde comienza la diferencia del array.
- La diferencia del rango de celda incluye valores faltantes al principio, el resultado del array va a sustituir el valor inicial para los faltantes; así como nostros asumimos los valores iniciales para cubrir el 1er valor no faltante.
- Las serie de tiempo es homogénea e igualmete espaciada.
- Las series de tiempo puenden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- El operador inegral requiere un SxD puntos es la serie de tiempo inicial (es decir. XO). Si XO falta o tiene pocos, puntos con valores de cero son anexados.
- El orden de tiempo (es decir, ascendente o descendente) para las series de tiempo iniciales (no-differenciadas) (XO) es asumido como la diferencia de series de tiempo (Y).
- Similar al operador DIFF, INTG puede conectar en cascada(Es decir, INTG(INTG(INTG...)))),pero se debe tener cuidado cuando Usted especifique la serie de tiempo inicial para cada nivel .
- La orden de retraso o Lag order (es decir, k) debe ser no negativo, y más pequeño que el tamaño de las series de tiempo.
$$0 \leq K \leq T-1 $$
Ejemplos
Ejemplo 1:
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Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
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