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ARMA_GUESS - Valores Iniciales para los Parámetros del Modelo

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Jacquie Nesbitt
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Devuelve un array o matríz de celdas para una estimación inicial/rápido de los parámetros del modelo.

Sintaxis

ARMA_GUESS ([x], orden, p, q)

[X]
Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Orden
Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Orden
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
P
Opcional. Es el orden AR componente del modelo.
Q
Opcional. Es el orden MA componente del modelo.

 Atención

La función ARMA_GUESS(.) es obsoleta como una of versión 1.63: use en su lugar la función ARMA_PARAM(.).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. ARMA_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$.
    2. $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$.
    3. $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$.
    4. $\sigma$.

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