Análisis ARMA
Análisis autorregresivo de media móvil (ARMA)
- Modelo de media móvil auto regresiva (ARMA)
- ARMA - Definición de un modelo ARMA
- ARMA_CHECK - Compruebe los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo
- ARMA_PARAM - Valores de los parámetros del modelo
- ARMA_GUESS - Valores iniciales para los parámetros del modelo
- ARMA_CALIBRATE - Valores óptimos para los parámetros del modelo
- ARMA_ERRORS - Errores estimados de los valores de parámetros
- ARMA_GOF - Calidad de ajuste de un modelo ARMA
- ARMA_LLF - Función de Log verosimilitud de un modelo ARMA
- ARMA_AIC - Criterio de información de Akaike (AIC) de un modelo ARMA
- ARMA_FIT - Modelo ARMA Valores Ajustados
- ARMA_MEAN - ARMA valores ajustados de la media condicional
- ARMA_VOL - ARMA ajustó valores de volatilidad condicional
- ARMA_RESID - ARMA ajusta los valores de residuos estandarizados
- ARMA_FORE - Pronóstico del modelo ARMA
- ARMA_FORECI - Pronóstico del intervalo de condicionamiento del modelo ARMA
- ARMA_FORESD - Error de pronóstico del modelo ARMA
- ARMA_SIM - Valores simulados de un modelo ARMA
- Modelo de media móvil integrada autoregresiva (ARIMA)
- ARIMA - Definición de un modelo ARIMA
- ARIMA_CHECK - Comprueba los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo
- ARIMA_PARAM - Valores de los parámetros del modelo
- ARIMA_GOF - Calidad de ajuste de un modelo ARIMA
- ARIMA_FIT - Modelo ARIMA Valores Ajustados
- ARIMA_FORE - Pronóstico del modelo ARIMA
- ARIMA_SIM - Valores Simulados de un Modelo ARIMA
- Promedio Movil Autorregresivo Integrado Integrado Estacional
- SARIMA - Definición del Modelo SARIMA
- SARIMA_CHECK - Validación del Modelo SARIMA
- SARIMA_PARAM - Parámetros del modelo SARIMA