SARIMA_CHECK - Validación del Modelo SARIMA

Examina los parámetros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, causalidad, etc.).

 

Sintaxis

SARIMA_CHECK(mean, sigma, d, phi, theta, period, sd, sPhi, sTheta)

mean es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, una media de cero es asumida.

sigma es el valor de la desviación estandar de los resíduos/innovations del modelo.

d es el orden no diferencial no estacional.

phi son los parámetros no estacionarios AR de los componentes del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros no estacionarios MA (Ej.MA (q)) (comenzando con el lag más bajo).

period es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12=Anual, 4=Trimestral).

sd es el orden diferencial estacional.

sPhi son los parametros de modelo componente estacionario AR (Ej.AR(p)) (comenzando con el lag más bajo).

sTheta son los parametros de modelo componente estacionario MA (Ej.MA(q)) (comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
  3. SARIMA_CHECK revisa si $\sigma\gt 0$ y si todas las raices características del modelo subyacente ARMA caen fuera del circulo unitario.
  4. Usando Solver en Excel, usted puede especificar el valor que regresa SARIMA_CHECK como una restricción para asegurar una estacionalidad del modelo ARMA
  5. La media de largo plazo pude tomar cualquier valor o der emitida, en este caso el valor cero es asumido
  6. Los residuos/innovation de la desviacion estandar (sigma) deben ser mayores a cero
  7. Para los argumentos de entrada - phi (parámetros del componente AR no estacional):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  8. Para el arguemnto de entrada - theta (parámetros del componente no estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional MA es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  9. Para el arguemnto de entrada - sPhi (parámetros del componente estacionario AR):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  10. Para el arguemnto de entrada - sTheta (parámetros del componente estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso no se incluye ningun el componente estacional MA.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error)
  11. El orden interador no estacionario - d - es opcional y puede ser omitido, en este caso d asume un valor cero
  12. El orden integrador estacionario- sD - es opcional y puede ser omitido,en este caso sD asume un valor cero.
  13. La duración de la estación - s - es opcional y puede ser omitido en este caso s asume un valor cero (Ej. plain ARIMA).
  14. la función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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