ARIMA_FIT - Modelo ARIMA Valores Ajustados

Devuelve un despliegue (array) de celdas para valores ajustados del modelo dentro de la muestra para la media condicional, volatilidad o residual.

Sintaxis

ARIMA_FIT ([x], orden, d, µ, σ, [φ], [θ], retorno)

[X]

Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

D

Obligatorio. Es el orden integrado.

µ

Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.

σ

Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

[φ]

Opcional. Son los parámetros del modelo componente AR(p): [φ1 , φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).

[θ]

Opcional. Son los parámetros del modelo componente MA(q): [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).

Retorno

Opcional. Es un número entero para seleccionar el tipo de salida: (1 = Mean (por defecto), 2 = Volatilidad, 3 = Raw Residuos Brutos, 4 = Residuos Estandarizados).

Valor	Retorno
1	Media Ajustada (por defecto).
2	Desviación Estándar ajustada o volatilidad.
3	Residuos brutos (no estandarizados).
4	Residuos Estandarizados.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
4. El argumento ordenador de integración (d) debe ser un entero positivo.
5. El argumento medio a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
6. El valor de los residuos/innovaciones de la desviación estándar (σ) debe ser mayor a cero
7. Para el argumento de entrada ([φ]):
• El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente AR es incluido
• El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
• Uno o más parámetros pueden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
• El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
8. Para el argumento de entrada ([θ]):
• El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA componente no incluido.
• El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
• Uno o más parámetros pueden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
• El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error)
9. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Función de verosimilitud.
• Wikipedia - Likelihood principle.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.