ARMA_FIT - Modelo ARMA Valores Ajustados

Devuelve una matríz de celdas para los valores ajustados en la muestra del modelo de la media condicional, volatilidad o residuales. Devuelve una matríz de celdas

 

Sintaxis

ARMA_FIT(X, Order, mean, sigma, phi, theta, Type)

X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean el la media del modelo the ARMA (Ej. mu).

sigma es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).

theta son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).

Type is an integer switch to select the output type: (1=Mean (default), 2=Volatility, 3=Raw Residuals, 4=Standardized Residuals) Es un número entero para seleccionar el tipo de salida: (1=Media (Por defecto), 2=Volatilidad, 3=Resíduos Brutos, 4= Resíduos Estandarizados)

Orden Descripción
1 Media Ajustada (Por Defecto)
2 Desviación Estandar Ajustada o volatilidad
3 Resíduos Brutos (no estandardizados)
4 Resíduos Estandarizados
 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La función de probabilidad logarítmica ( LLF ) se describe aquí.
  3. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  4. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  5. Para el argumento - phi:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente AR component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  6. Para el argumento - theta:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  7. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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