ARIMA_CHECK - Comprueba los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Examina los parametros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, casualidad, etc.).

 

Sintaxis

ARIMA_CHECK(mean, sigma, phi, theta)

mean es el modelo Arma de la media (Ej. mu).

sigma es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

phi son los parametros del modelo componente AR(p), (comenzando con el menor retraso o lag).

theta son los parametros del modelo componente MA(q), (comenzando con el menor retraso o lag).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. ARIMA_CHECK revisa el modelo ARMA para estabilidad: stacionalidad, invertibilidad, y causalidad.
  3. El argumento de orden de integración (d) debe ser un enetero positivo
  4. El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
  5. El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard(sigma) debe ser positiva.
  6. For the input argument (phi):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso no se incluye el componente AR component.
    • El orden del comienzo de los parametros empieza con el retraso (lag) mas bajo.
    • Uno mas parametros pueden faltar o un codigo de error (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array, con un valor numérico (vs. faltante o errror).
  7. para el argumento de entrada (theta):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este casi no se incluye el componente MA.
    • El orden de los parametros comienza con el retraso más bajo.
    • Uno o mas valores en losa rgumentos de entrada pueden ser faltantes o codigos de error (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo comonente MA es solamente determinado por el orden del último valor en el despliegue con un valor numérico (vs. faltante o error).
  8. La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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