ARIMA_CHECK - Comprueba los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo

Jacquie Nesbitt

24 de octubre de 2016 18:26

Examina los parametros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, casualidad, etc.).

Sintaxis

ARIMA_CHECK(mean, sigma, phi, theta)

mean: es el modelo Arma de la media (Ej. mu).
sigma: es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
phi: son los parametros del modelo componente AR(p), (comenzando con el menor retraso o lag).
theta: son los parametros del modelo componente MA(q), (comenzando con el menor retraso o lag).

El modelo subyacente se describe aquí.
ARIMA_CHECK revisa el modelo ARMA para estabilidad: stacionalidad, invertibilidad, y causalidad.
El argumento de orden de integración (d) debe ser un enetero positivo
El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard(sigma) debe ser positiva.
For the input argument (phi):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso no se incluye el componente AR component.
- El orden del comienzo de los parametros empieza con el retraso (lag) mas bajo.
- Uno mas parametros pueden faltar o un codigo de error (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array, con un valor numérico (vs. faltante o errror).
para el argumento de entrada (theta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este casi no se incluye el componente MA.
- El orden de los parametros comienza con el retraso más bajo.
- Uno o mas valores en losa rgumentos de entrada pueden ser faltantes o codigos de error (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo comonente MA es solamente determinado por el orden del último valor en el despliegue con un valor numérico (vs. faltante o error).
La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740