SARIMA - Definición del Modelo SARIMA

Devuelve un identificador de cadena única para designar el modelo especificado SARIMA.

 

Sintaxis

SARIMA(mean, sigma, d, phi, theta, period, sd, sPhi, sTheta)

mean es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, una media de cero es asumida.

sigma es el valor de la desviación estandar de los resíduos/innovations del modelo.

d es el orden no diferencial no estacional.

phi son los parámetros no estacionarios AR de los componentes del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).

theta son los parámetros no estacionarios MA (Ej.MA (q)) (comenzando con el lag más bajo).

period es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12=Anual, 4=Trimestral).

sd es el orden diferencial estacional.

sPhi son los parametros de modelo componente estacionario AR (Ej.AR(p)) (comenzando con el lag más bajo).

sTheta son los parametros de modelo componente estacionario MA (Ej.MA(q)) (comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en ese caso el valor cero es asumido.
  3. Los residuos de la desviación estándar (sigma) deben ser mayores que cero.
  4. Para los argumentos de entrada - phi (parámetros del componente AR no estacional):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  5. Para el arguemnto de entrada - theta (parámetros del componente no estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional MA es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  6. Para el arguemnto de entrada - sPhi (parámetros del componente estacionario AR):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  7. Para el arguemnto de entrada - sTheta (parámetros del componente estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y ouede ser omitido, en ese caso no se incluye ningun componenete MA estacional.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error)
  8. El orden interador no estacionario - d - es opcional y puede ser omitido, en este caso d asume un valor cero
  9. El orden integrador estacionario- sD - es opcional y puede ser omitido,en este caso sD asume un valor cero.
  10. La duración de la estación - s - es opcional y puede ser omitido en este caso s asume un valor cero (Ej. plain ARIMA).
  11. la función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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