SARIMA - Definición del Modelo SARIMA

Devuelve un identificador de cadena única para designar el modelo especificado SARIMA.

Sintaxis

SARIMA (µ, σ, d, [φ], [θ], s, sd, [sφ], [sθ])

µ
Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
σ
Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
D
Obligatorio. es el orden no diferencial no estacional.
[φ]
Opcional. son los parámetros del componente AR(p) del modelo AR no estacional: [φ1, φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
[θ]
Opcional. son los parámetros del componente MA(q) del modelo MA no estacional: [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).
S
Opcional. Es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12 = Anual, 4 = Trimestral).
sD
Opcional. Es el orden diferencial estacional.
[sφ]
Opcional. Son los parámetros del componente del modelo AR estacional AR(PP): [sφ1, sφ2 … sφpp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
[sθ]
Opcional. son los parámetros del componente del modelo MA estacional MA(QQ): [sθ1, sθ2 … sθqq] (comenzando con el retraso menor (lag)).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. El argumento medio a largo plazo (µ) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en ese caso el valor cero es asumido.
  3. Los residuos de la desviación estándar - (σ) - deben ser mayores que cero.
  4. Para los argumentos de entrada - ([φ]) (parámetros del componente AR no estacional):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  5. Para el argumento de entrada - ([θ]) (parámetros del componente no estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional MA es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  6. Para el argumento de entrada - ([sφ]) (parámetros del componente estacionario AR):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  7. Para el argumento de entrada - ([sθ]) (parámetros del componente estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso no se incluye ningún componente MA estacional.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error)
  8. El orden integrador no estacionario - (d) - es opcional y puede ser omitido, en este caso d asume un valor cero
  9. El orden integrador estacionario - (sD) - es opcional y puede ser omitido, en este caso sD asume un valor cero.
  10. La duración de la estación - (s) - es opcional y puede ser omitido en este caso se asume un valor cero (Ej. plain ARIMA).
  11. la función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

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Referencias

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