Devuelve un identificador de cadena única para designar el modelo especificado SARIMA.
Sintaxis
SARIMA(mean, sigma, d, phi, theta, period, sd, sPhi, sTheta)
- mean
- es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, una media de cero es asumida.
- sigma
- es el valor de la desviación estandar de los resíduos/innovations del modelo.
- d
- es el orden no diferencial no estacional.
- phi
- son los parámetros no estacionarios AR de los componentes del modelo componente AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros no estacionarios MA (Ej.MA (q)) (comenzando con el lag más bajo).
- period
- es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12=Anual, 4=Trimestral).
- sd
- es el orden diferencial estacional.
- sPhi
- son los parametros de modelo componente estacionario AR (Ej.AR(p)) (comenzando con el lag más bajo).
- sTheta
- son los parametros de modelo componente estacionario MA (Ej.MA(q)) (comenzando con el lag más bajo).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en ese caso el valor cero es asumido.
- Los residuos de la desviación estándar (sigma) deben ser mayores que cero.
- Para los argumentos de entrada - phi (parámetros del componente AR no estacional):
- El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el arguemnto de entrada - theta (parámetros del componente no estacionario MA):
- El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional MA es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
- El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el arguemnto de entrada - sPhi (parámetros del componente estacionario AR):
- El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
- El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el arguemnto de entrada - sTheta (parámetros del componente estacionario MA):
- El argumento de entrada es opcional y ouede ser omitido, en ese caso no se incluye ningun componenete MA estacional.
- Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. (i.e. #NUM!, #VALOR!, etc.)
- El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el oder del último valor en el array o matríz con un valor numérico (vs. faltante o error)
- El orden interador no estacionario - d - es opcional y puede ser omitido, en este caso d asume un valor cero
- El orden integrador estacionario- sD - es opcional y puede ser omitido,en este caso sD asume un valor cero.
- La duración de la estación - s - es opcional y puede ser omitido en este caso s asume un valor cero (Ej. plain ARIMA).
- la función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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