ARIMA_FORE - Pronóstico del modelo ARIMA

Calcula el pronóstico fuera de la condicional (Ej.media, error e intervalo de confianza).

Sintaxis

ARIMA_FORE ([x], orden, d, µ, σ, [φ], [θ], t, retorno, α)

[X]
Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Orden
Opcional. es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Orden
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
D
Obligatorio. Es el orden integrado.
µ
Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
σ
Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
[φ]
Opcional. Son los parámetros del modelo componente AR(p): [φ1 , φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
[θ]
Opcional. Son los parámetros del modelo componente MA(q): [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).
T
Obligatorio. Es el tiempo de simulación tiempo/horizonte (expresado en términos de pasos más allá de las series de tiempo).
Retorno
Opcional. Es un número entero para seleccionar el tipo de salida de: (1 = media (por defecto), 2 = Error Estándar, 3 = Estructura, 4 = LL, 5 = UL).
Valor Tip de retorno
1 Valor de la media pronosticada (por defecto).
2 Error Estándar del pronóstico (volatilidad local aka).
3 Estructura Temporal de Volatilidad.
4 El límite inferior del intervalo de confianza del pronóstico.
5 El límite superior del intervalo de confianza del pronóstico.
α
Opcional. Es un nivel estadístico significativo (Ej. alfa). Si falta o es omitido, un valor de 5% es asumido.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La función de probabilidad logarítmica (LLF) se describe aquí.
  3. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
  4. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  5. El orden del argumento de integración (d) debe ser un número entero.
  6. El largo plazo puede tomar cualquier valor o puede ser omitida, en ese caso el valor cero es asumido.
  7. Los residuos de la desviación estándar(σ) deben ser mayores a cero.
  8. Para los argumentos de entrada ([φ]):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso no se incluye le componente AR.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden faltar o tener error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  9. Para el argumento de entrada([θ]):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden faltar o tener error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  10. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

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Referencias

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