Calcula el pronóstico fuera de la condicional (Ej.media, error e intervalo de confianza).
Sintaxis
ARIMA_FORE ([x], orden, d, µ, σ, [φ], [θ], t, retorno, α)
- [X]
- Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Orden
- Opcional. es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Orden 1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto). 0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor). - D
- Obligatorio. Es el orden integrado.
- µ
- Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
- σ
- Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- [φ]
- Opcional. Son los parámetros del modelo componente AR(p): [φ1 , φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
- [θ]
- Opcional. Son los parámetros del modelo componente MA(q): [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).
- T
- Obligatorio. Es el tiempo de simulación tiempo/horizonte (expresado en términos de pasos más allá de las series de tiempo).
- Retorno
- Opcional. Es un número entero para seleccionar el tipo de salida de: (1 = media (por defecto), 2 = Error Estándar, 3 = Estructura, 4 = LL, 5 = UL).
Valor Tip de retorno 1 Valor de la media pronosticada (por defecto). 2 Error Estándar del pronóstico (volatilidad local aka). 3 Estructura Temporal de Volatilidad. 4 El límite inferior del intervalo de confianza del pronóstico. 5 El límite superior del intervalo de confianza del pronóstico. - α
- Opcional. Es un nivel estadístico significativo (Ej. alfa). Si falta o es omitido, un valor de 5% es asumido.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La función de probabilidad logarítmica (LLF) se describe aquí.
- Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- El orden del argumento de integración (d) debe ser un número entero.
- El largo plazo puede tomar cualquier valor o puede ser omitida, en ese caso el valor cero es asumido.
- Los residuos de la desviación estándar(σ) deben ser mayores a cero.
- Para los argumentos de entrada ([φ]):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso no se incluye le componente AR.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden faltar o tener error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada([θ]):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden faltar o tener error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matriz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
- Wikipedia - Función de verosimilitud.
- Wikipedia - Likelihood principle.
- Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.
Referencias
- James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
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