ARIMA - Definición de un modelo ARIMA

Devuelve una cadena única para designar el modelo especifico ARIMA.

Sintaxis

ARIMA(D, mean, sigma, phi, theta)

D

es el orden integrado.

mean

es la media del modelo ARMA (Ej.mu).

sigma

es la desviación estándar de los resíduos/innovatios del modelo.

phi

son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).

theta

son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. El argumento de integración (d) debe ser un es un número entero
3. Los residuos/innovations de la desviación estándar (sigma) debe ser mayor a cero.
4. Para el argumento de entrada (phi):
   • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en eses caso el componente AR no es incluido.
   • El orden de los parámetos comienza con el lag más bajo
   • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
   • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
5. Para el argumento de entrada (theta):
   • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente MA no es incluido.
   • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo
   • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
   • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
6. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.