Devuelve una cadena única para designar el modelo especifico ARIMA.
Sintaxis
ARIMA(D, mean, sigma, phi, theta)
- D
- es el orden integrado.
- mean
- es la media del modelo ARMA (Ej.mu).
- sigma
- es la desviación estándar de los resíduos/innovatios del modelo.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- theta
- son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- El argumento de integración (d) debe ser un es un número entero
- Los residuos/innovations de la desviación estándar (sigma) debe ser mayor a cero.
- Para el argumento de entrada (phi):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en eses caso el componente AR no es incluido.
- El orden de los parámetos comienza con el lag más bajo
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada (theta):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente MA no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.