ARIMA_SIM - Valores Simulados de un Modelo ARIMA

Calcula los valores simulados estimados de la muestra.

 

Sintaxis

ARIMA_SIM(X, Order, d, mean, sigma, phi, theta, T, seed)

X es la serie de datos de tiempo univariante (una matríz o array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (por defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha)

d is el grado de diferenciación (Ej.d).

mean es la media del modelo ARMA (Ej.mu)

sigma es la desviación estándar de los resíduos/innovatios del modelo.

phi son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).

theta son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).

T es el tiempo de simulación tiempo/horizonte (expresado en terminos de pasos mas allá de las series de tiempo).

seed es un número entero no asignado para establecer al azar un número(S) generador(es).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La función de probabilidad logarítmica ( LLF ) se describe aquí.
  3. ARMA_SIM regresa un array (Matríz)de un patron de simulación comenzando desde el final de los datos de entrada.
  4. Los argumentos de entrada (Ej. recientes observaciones) es opcional. Si se omite, un amatriz de ceros es asumida.
  5. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  6. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  7. Para el argumento - phi:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente AR component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  8. Para el argumento - theta:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  9. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Referencias

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