Calcula los valores simulados estimados de la muestra.
Sintaxis
ARIMA_SIM(X, Order, d, mean, sigma, phi, theta, T, seed)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (una matríz o array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la menor fecha) (por defecto) 0 descendente (el primer punto corresponde a la fecha mayor fecha) - d
- is el grado de diferenciación (Ej.d).
- mean
- es la media del modelo ARMA (Ej.mu).
- sigma
- es la desviación estándar de los resíduos/innovatios del modelo.
- phi
- son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- theta
- son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).
- T
- es el tiempo de simulación tiempo/horizonte (expresado en terminos de pasos mas allá de las series de tiempo).
- seed
- es un número entero no asignado para establecer al azar un número(S) generador(es).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- La función de probabilidad logarítmica ( LLF ) se describe aquí.
- ARMA_SIM regresa un array (Matríz)de un patron de simulación comenzando desde el final de los datos de entrada.
- Los argumentos de entrada (Ej. recientes observaciones) es opcional. Si se omite, un amatriz de ceros es asumida.
- La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
- Para el argumento - phi:
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente AR component no incluído.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento - theta:
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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