ARMA_PARAM - Valores de los parámetros del modelo

Devuelve un array o matríz de celdas para una estimación rápida, óptima (calibarda) o errores estándar de los valores de de los parámetros del modelo.

Sintaxis

ARMA_PARAM(X, Order, mean, sigma, phi, theta, Type, maxIter)
X
es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)
mean
es el modelo de la media (ej. mu).
sigma
es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
phi
son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
theta
son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).
Type
Es un número entero para seleccionar la salida de un array o matríz: (1=Estimación Rápida (por defecto), 2=Calibrada, 3=Errores Estndar).
Orden Descripción
1 Estimación Rapida (no óptima) de los valores de los parámetros
2 Calibración optima de los valores para los parámetros del modelo
3 Errores Estandar de los valores de los parámetros
maxIter
es el máximo número de iteraciones usadas para calibrar el modelo.Si falta, el máximo de 100 por defecto es asumido.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. ARMA_PARAM devuelve un array de valores (errores) de los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$
    2. $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$
    3. $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$
    4. $\sigma$
  5. La función fue adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

 

Ejemplos de archivos

Referencias

Comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0