Devuelve un array o matríz de celdas para una estimación rápida, óptima (calibarda) o errores estándar de los valores de de los parámetros del modelo.
Sintaxis
ARMA_PARAM(X, Order, mean, sigma, phi, theta, Type, maxIter)
- X
- es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto) 0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor) - mean
- es el modelo de la media (ej. mu).
- sigma
- es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- phi
- son los parámetros del componente del modelo AR(p) (comenzando con el lag más bajo).
- theta
- son los parámetros del componente del modelo MA(q) comenzando con el lag más bajo).
- Type
- Es un número entero para seleccionar la salida de un array o matríz: (1=Estimación Rápida (por defecto), 2=Calibrada, 3=Errores Estndar).
Orden Descripción 1 Estimación Rapida (no óptima) de los valores de los parámetros 2 Calibración optima de los valores para los parámetros del modelo 3 Errores Estandar de los valores de los parámetros - maxIter
- es el máximo número de iteraciones usadas para calibrar el modelo.Si falta, el máximo de 100 por defecto es asumido.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- ARMA_PARAM devuelve un array de valores (errores) de los parámetros del modelo en el siguiente orden:
- $\mu$
- $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$
- $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$
- $\sigma$
- La función fue adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906
- James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
- Box, Jenkins and Reisel; Time Series Analysis: Forecasting and Control; John Wiley & SONS.; 4th edition(Jun 30, 2008), ISBN: 470272848
- Walter Enders; Applied Econometric Time Series; Wiley; 4th edition(Nov 03, 2014), ISBN: 1118808568
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