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Análisis GARCH

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Esta sección del manual de referencia cubre las funciones del modelo de la familia GARCH de NumXL, incluyendo la validación y calibración de parámetros, el ajuste de datos de muestra, las medidas de bondad de ajuste, el diagnóstico de residuos, las previsiones de volatilidad basadas en modelos (localidad y estructura temporal) y la simulación.

  • Modelo de Heteroscedasticidad Condicional Autoregresivo Generalizado (GARCH)
  • GARCH - Definición de un Modelo GARCH
  • GARCH_CHECK - Verificar los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo
  • GARCH_LLF - Función Log-Probabilidad GARCH
  • GARCH_AIC - Criterio de Información de Akaike (AIC) de un Modelo GARCHC
  • GARCH_FORE - Modelo de Pronóstico para el Modelo GARCH
  • GARCH_FORECI - Intervalo De Confianza Del Pronóstico GARCH
  • GARCH_FORESD - Error de Pronóstico GARCH
  • GARCH_GUESS - Valores Iniciales de los Parámetros GARCH
  • GARCH_CALIBRATE - Valores Óptimos para los Parámetros del Modelo
  • GARCH_ERRORS - Errores Estimados de los Valores de Parámetros
  • GARCH_RESID - Residuales GARCH
  • GARCH_VOL - Volatilidad Ajustada GARCH
  • GARCH_SIM - Simulación Basada en GARCH
  • GARCH_VL - Volatilidad a Largo Plazo GARCH
  • Modelo GARCH-en-Media (GARCH-M)
  • GARCHM - Definición de un Modelo GARCH-M
  • GARCHM_AIC - El Criterio de Información de Akaike (AIC) para GARCH-M
  • GARCHM_CALIBRATE - Parámetros de Calibración GARCH
  • GARCHM_CHECK - Examina los Parámetros del Modelo para la Estabilidad
  • GARCHM_ERRORS - Errores Estándar de los Parámetros GARCHM
  • GARCHM_FORE - Pronóstico GARCHM
  • GARCHM_FORECI - GARCHM Pronóstico del Intervalo de Confianza GARCHM
  • GARCHM_FORESD - Error de Pronóstico GARCHM
  • GARCHM_GUESS - Parámetros Valores Iniciales GARCHM
  • GARCHM_LLF - Función de Log-Verosimilitud GARCHM
  • GARCHM_MEAN - Valores Ajustados GARCHM
  • GARCHM_RESID - Residuales GARCHM
  • GARCHM_SIM - Simulación Basada en GARCH-M
  • GARCHM_VL - Volatilidad de Largo Plazo GARCH-M
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