Análisis GARCH
Modelo ARCH/GARCH
- Modelo de Heteroscedasticidad Condicional Autoregresivo Generalizado (GARCH)
- GARCH - Definición de un modelo GARCH
- GARCH_CHECK - Verificar los valores de los parámetros para la estabilidad del modelo
- GARCH_LLF - Función Log-Probabilidad GARCH
- GARCH_AIC - Criterio de información de Akaike (AIC) de un modelo GARCH
- GARCH_FORE - Modelo de Pronóstico para el modelo GARCH
- GARCH_FORECI - Intervalo de confianza del pronóstico GARCH
- GARCH_FORESD - Error de pronóstico GARCH
- GARCH_GUESS - Valores Iniciales de los parámetros GARCH
- GARCH_CALIBRATE - Valores óptimos para los parámetros del modelo
- GARCH_ERRORS - Errores estimados de los valores de parámetros
- GARCH_RESID - Residuales GARCH
- GARCH_VOL - Volatilidad Ajustada GARCH
- GARCH_SIM - simulación basada en GARCH
- GARCH_VL - Volatilidad a largo plazo GARCH
- Modelo GARCH-M
- GARCHM - Definición de un modelo GARCH-M
- GARCHM_AIC - El criterio de información de Akaike (AIC) para GARCH-M
- GARCHM_CALIBRATE - Parámetros de Calibración GARCH
- GARCHM_CHECK Examina los parámetros del modelo para la estabilidad
- GARCHM_ERRORS - Errores estándar de los parámetros GARCHM
- GARCHM_FORE - Pronóstico GARCHM
- GARCHM_FORECI - GARCHM Pronóstico del Intervalo de Confianza GARCHM
- GARCHM_FORESD - Error de pronóstico GARCHM
- GARCHM_GUESS - Parámetros Valores iniciales GARCHM
- GARCHM_LLF - Función de log-verosimilitud GARCHM
- GARCHM_MEAN - Valores Ajustados GARCHM
- GARCHM_RESID - Residuales GARCHM
- GARCHM_SIM - Simulacion Basada en GARCH-M
- GARCHM_VL - Volatilidad de largo plazo GARCH-M