Análisis GARCH
Esta sección del manual de referencia cubre las funciones del modelo de la familia GARCH de NumXL, incluyendo la validación y calibración de parámetros, el ajuste de datos de muestra, las medidas de bondad de ajuste, el diagnóstico de residuos, las previsiones de volatilidad basadas en modelos (localidad y estructura temporal) y la simulación.
- Modelo de Heteroscedasticidad Condicional Autoregresivo Generalizado (GARCH)
- GARCH - Definición de un Modelo GARCH
- GARCH_CHECK - Verificar los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo
- GARCH_LLF - Función Log-Probabilidad GARCH
- GARCH_AIC - Criterio de Información de Akaike (AIC) de un Modelo GARCHC
- GARCH_FORE - Modelo de Pronóstico para el Modelo GARCH
- GARCH_FORECI - Intervalo De Confianza Del Pronóstico GARCH
- GARCH_FORESD - Error de Pronóstico GARCH
- GARCH_GUESS - Valores Iniciales de los Parámetros GARCH
- GARCH_CALIBRATE - Valores Óptimos para los Parámetros del Modelo
- GARCH_ERRORS - Errores Estimados de los Valores de Parámetros
- GARCH_RESID - Residuales GARCH
- GARCH_VOL - Volatilidad Ajustada GARCH
- GARCH_SIM - Simulación Basada en GARCH
- GARCH_VL - Volatilidad a Largo Plazo GARCH
- Modelo GARCH-en-Media (GARCH-M)
- GARCHM - Definición de un Modelo GARCH-M
- GARCHM_AIC - El Criterio de Información de Akaike (AIC) para GARCH-M
- GARCHM_CALIBRATE - Parámetros de Calibración GARCH
- GARCHM_CHECK - Examina los Parámetros del Modelo para la Estabilidad
- GARCHM_ERRORS - Errores Estándar de los Parámetros GARCHM
- GARCHM_FORE - Pronóstico GARCHM
- GARCHM_FORECI - GARCHM Pronóstico del Intervalo de Confianza GARCHM
- GARCHM_FORESD - Error de Pronóstico GARCHM
- GARCHM_GUESS - Parámetros Valores Iniciales GARCHM
- GARCHM_LLF - Función de Log-Verosimilitud GARCHM
- GARCHM_MEAN - Valores Ajustados GARCHM
- GARCHM_RESID - Residuales GARCHM
- GARCHM_SIM - Simulación Basada en GARCH-M
- GARCHM_VL - Volatilidad de Largo Plazo GARCH-M