GARCH_VOL - Volatilidad Ajustada GARCH

Mohamad

28 de octubre de 2016 00:47

Devuelve una matriz/array de volatilidades o desviaciones estándar (sigmas) condicionales ajustadas (en la muestra).

Sintaxis

GARCH_VOL(X, Order, mean, alphas, betas)

X

son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order

el la orden de tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha ( la más temprana fecha=1 (por fecto), la última fecha=0)).

Orden	Descripción
1	ascendente (el primer punto de datos corresponde la más temprana fecha=1 (por fecto)
0	descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha)

mean

es la media del modelo GARCH (Ej.mu).

alphas

son los parámetros de la (p) modelo de componentes ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas

son los parámetros de la (q) modelo de componentes GARCH (comenzando con el lag más bajo).

El modelo subyacente se describe aquí.
Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
Es el número de parámetros en los argumentos de entrada- alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
Es el número de parámetros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.

Ejemplo 1:

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740