GARCHM_MEAN - Valores Ajustados GARCHM

Devuelve una matriz/array de valores ajustados (en la muestra) de la media condicional.

Sintaxis

GARCHM_MEAN(X, Order, mean, lambda, alphas, betas)

X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripición
1 ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (El primer punto corresponde ala última fecha)

mean es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu).

lambda es la media del coeficiente de volatilidad. En finanzas, lambda hace referencia a una prima de riesgo.

alphas son los parámetros de (p) modelo de componente ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros de (q) modelo de componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. la media condicional ajustada es calcualda como:
    $$\hat x_t = \mu + \lambda \sigma_t$$
    Where:
    • $\hat x_t$ es la media condicional ajustada en el tiempo t.
    • $\sigma_t$ es la volatilidad condicional ajustada en el tiempo t.
  5. El número de párametros en los argumentos de entrada - alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
  6. El número de párametros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo componente GARCH.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D E
Fecha Data GARCHM_MEAN    
Enero 10, 2008 -2.827 0.068 GARCH(1,1)  
Enero 11, 2008 -0.947 0.068 Mean -0.076
Enero 12, 2008 -0.877 0.068 Lambda 0.145
Enero 13, 2008 1.209 0.068 Alpha_0 0.593
Enero 14, 2008 -1.669 0.068 Alpha_1 0.000
Enero 15, 2008 0.835 0.068 Beta_1 0.403
Enero 16, 2008 -0.266 0.068    
Enero 17, 2008 1.361 0.068    
Enero 18, 2008 -0.343 0.068    
Enero 19, 2008 0.475 0.068    
Enero 20, 2008 -1.153 0.068    
Enero 21, 2008 1.144 0.068    
Enero 22, 2008 -1.070 0.068    
Enero 23, 2008 -1.491 0.068    
Enero 24, 2008 0.686 0.068    
Enero 25, 2008 0.975 0.068    
Enero 26, 2008 -1.316 0.068    
Enero 27, 2008 0.125 0.068    
Enero 28, 2008 0.712 0.068    
Enero 29, 2008 -1.530 0.068    
Enero 30, 2008 0.918 0.068    
Enero 31, 2008 0.365 0.068    
Febrero 1, 2008 -0.997 0.068    
Febrero 2, 2008 -0.360 0.068    
Febrero 3, 2008 1.347 0.068    
Febrero 4, 2008 -1.339 0.068    
Febrero 5, 2008 0.481 0.068    
Febrero 6, 2008 -1.270 0.068    
Febrero 7, 2008 1.710 0.068    
Febrero 8, 2008 -0.125 0.068    
Febrero 9, 2008 -0.940 0.068    

Ejemplos de archivos

Referencias

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