Análisis GARCH
Esta sección del manual de referencia cubre las funciones del modelo de la familia GARCH de NumXL, incluyendo la validación y calibración de parámetros, el ajuste de datos de muestra, las medidas de bondad de ajuste, el diagnóstico de residuos, las previsiones de volatilidad basadas en modelos (localidad y estructura temporal) y la simulación.
- GARCHM_VOL - Volatilidad Ajustada GARCHM
- Modelo Exponencial General Autorregresivo Condicional Heterosedástico (EGARCH)
- EGARCH - Definición de un Modelo EGARCH
- EGARCH_CHECK - Compruebe los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo
- EGARCH_GUESS - Valores Iniciales de los Parámetros del Modelo
- EGARCH_CALIBRATE - Valores Óptimos para los Parámetros del Modelo
- EGARCH_ERRORS - Errores Estimados de los Valores de Parámetros
- EGARCH_RESID - EGARCH Ajusta los Valores de los Residuos Estandarizados
- EGARCH_LLF - Función de Verosimilitud de Registro de un Modelo de EGARCH
- EGARCH_AIC - Criterio de Información de Akaike (AIC) de un Modelo EGARCH
- EGARCH_VOL - EGARCH Ajustó Valores de Volatilidad Condicional
- EGARCH_FORE - Pronóstico del Modelo EGARCH
- EGARCH_FORECI - Pronóstico del Intervalo de Confianza del Modelo EGARCH
- EGARCH_FORESD - Error de Pronóstico EGARCH
- EGARCH_VL - Volatilidad a Largo Plazo EGARCH
- EGARCH_SIM - Simulación Basada en EGARCH