EGARCH_GUESS - Valores Iniciales de los Parámetros del Modelo

Devuelve una estimación rápida de los parámetros del modelo dado.

Sintaxis

EGARCH_GUESS ([x], orden, p, q, f)

[X]
Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Orden
Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Orden
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
P
Obligatorio. Es el orden componente del modelo ARCH.
Q
Obligatorio. Es el orden componente del modelo GARCH.
F
Opcional. Es la función de distribución de probabilidad de los residuos/innovaciones (1 = Gaussiana (por defecto), 2 = t-Distribución, 3 = GED).
Valor Distribución de Probabilidad
1 Distribución Normal o Gaussiana (por defecto).
2 Distribución t del Estudiante.
3 Distribución de Error Generalizada (DEG).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. El número de coeficientes gamma debe coincidir con el número de coeficientes alfas (menos uno)
  5. Los números de los parámetros en el argumento de entrada - [α1, α2 … αp] - determina el orden del componente del modelo ARCH.
  6. Los números de los parámetros en el argumento de entrada - [β1, β2 … βq] - determina el orden del componente del modelo GARCH.
  7. EGARCH_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\mu$.
    2. $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$.
    3. $\gamma_1,\gamma_2,...,\gamma_p$.
    4. $\beta_1,\beta_2,...,\beta_q$.
    5. $\nu$.

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Referencias

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