Devuelve una estimación rápida de los parámetros del modelo dado.
Sintaxis
EGARCH_GUESS ([x], orden, p, q, f)
- [X]
- Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Orden
- Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Orden 1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto). 0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor). - P
- Obligatorio. Es el orden componente del modelo ARCH.
- Q
- Obligatorio. Es el orden componente del modelo GARCH.
- F
- Opcional. Es la función de distribución de probabilidad de los residuos/innovaciones (1 = Gaussiana (por defecto), 2 = t-Distribución, 3 = GED).
Valor Distribución de Probabilidad 1 Distribución Normal o Gaussiana (por defecto). 2 Distribución t del Estudiante. 3 Distribución de Error Generalizada (DEG).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- El número de coeficientes gamma debe coincidir con el número de coeficientes alfas (menos uno)
- Los números de los parámetros en el argumento de entrada - [α1, α2 … αp] - determina el orden del componente del modelo ARCH.
- Los números de los parámetros en el argumento de entrada - [β1, β2 … βq] - determina el orden del componente del modelo GARCH.
- EGARCH_GUESS devuelve los parámetros del modelo en el siguiente orden:
- $\mu$.
- $\alpha_o,\phi_1,...,\phi_p$.
- $\gamma_1,\gamma_2,...,\gamma_p$.
- $\beta_1,\beta_2,...,\beta_q$.
- $\nu$.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
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